kiwiwiya : 太正確了
104586896 : 馬克
viiia : 非常清楚,非常有幫助。
雪梨的微风 :
TLsg :
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Kelly Lee762 : 請問我有投資嗎?有時候我會望記投資
new hand Kelly Lee762 : 沒有,快快去吧
Michael Fong :
103620875 :
Ronzo07 : 好的
pioneering Monkey_01 : 我記得有人預測美國市場在2025年2月會崩盤,似乎推遲到了3月。
pioneering Monkey_01 : 這是非常悲傷的事情,許多人可能會因崩盤而受到嚴重影響,感謝特朗普。
pioneering Monkey_01 : 如果美國市場崩潰,整個世界將會受到波及,沒有市場能倖免。
103812467 pioneering Monkey_01 :
Kelly Lee762 : 是誰
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標普500短期期貨恐慌指數ETN-iPath股票討論
⚫️波動率衰減是指:Leveraged/反向ETF因每日複利再平衡,在波動市場中長期Profit偏離預期倍數的現象。
⚫️首先對於不是金融專業背景的Moo友,我們先弄明白一點,一個標的指數價格100,先漲10%再跌10%和先跌10%再漲10%,都不是回到100,而是99,這消失的1塊,是數學上的複利損耗,它是理解波動率衰減的基礎。
⚫️有了這個基礎,我們來看圖1裏的兩組數據,反應的就是Leveraged/反向ETF路徑依賴(Path Dependency)+ 波動衰減(Volatility Decay)的影響⚠️
⚫️路徑依賴是指Leveraged/反向ETF的總Profit,不僅取決於標的(比如VIX指數)總波動幅度,還很大程度依賴其⬆️⬇️的具體順序和波動過程,這是波動率衰減(Volatility Decay)的核心機制。
舉例:
路徑A先+10%後-9.09%:-2x ETF 漲📈 16.36%
路徑B先-9.09...
全球市場...
該政策預計將提高生產成本,助長通貨膨脹,並收緊金融環境。高盛已將其2025年美國GDP增長預期從2.4%下調至1.7%。
對貿易摩擦及其對經濟影響的擔憂……
仍持有SOXS、SQQQ和QID,可能會在今天稍後賣出。然而,納斯達克似乎比標普弱。
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