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UVXY250425P41000

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延時15分鐘行情收盤價 04/21 16:14 (美東)

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1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares股票討論

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DOGE厂公

04/15 23:59

$1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares (UVXY.US)$ 利空這麼多，幣安都報道了，怎麼這邊不報也不爆呢

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Linenny

04/15 09:58

$1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares (UVXY.US)$ 現在在33的入場點似乎非常風險，因爲它仍在下跌。

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73552989

04/15 08:26

$1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares (UVXY.US)$ 我在4月11日星期五的高點附近以44的開空倉位獲利，然後在其上下波動時增加倉位。離我最初的止損還沒有近到5美元，我至少保留了50%在原始入場價。下個交易日收盤時在34.33，離本場的高點1.01，離最低點1.04，並且朝明天的盤前市場開放方向下行。不確定它是否會回到低於2的水平...

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Ms-R

04/15 05:28

$1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares (UVXY.US)$ 抄底下，看明天三大盤暴跌，漲上 55

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152252707

04/14 14:30

$1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares (UVXY.US)$ 我應該賣出嗎？

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0xdylan

04/13 19:32

一篇看懂槓桿/反向ETF的「隱形損耗」

⚫️這篇我們展開說說Leveraged/反向ETF的「隱形成本」之一，它就是‼️波動率衰減Volatility Decay‼️。
⚫️波動率衰減是指：Leveraged/反向ETF因每日複利再平衡，在波動市場中長期Profit偏離預期倍數的現象。
⚫️首先對於不是金融專業背景的Moo友，我們先弄明白一點，一個標的指數價格100，先漲10%再跌10%和先跌10%再漲10%，都不是回到100，而是99，這消失的1塊，是數學上的複利損耗，它是理解波動率衰減的基礎。
⚫️有了這個基礎，我們來看圖1裏的兩組數據，反應的就是Leveraged/反向ETF路徑依賴（Path Dependency）+ 波動衰減（Volatility Decay）的影響⚠️
⚫️路徑依賴是指Leveraged/反向ETF的總Profit，不僅取決於標的(比如VIX指數）總波動幅度，還很大程度依賴其⬆️⬇️的具體順序和波動過程，這是波動率衰減（Volatility Decay）的核心機制。
舉例：
路徑A先+10%後-9.09%：-2x ETF 漲📈 16.36%
路徑B先-9.09...

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