美股期權個股詳情
UVXY250425P36000
- 1.30
- -1.77-57.65%
延時15分鐘行情收盤價 04/21 16:15 (美東)
2.75最高價1.30最低價
2.24今開3.07昨收316張成交量417張未平倉合約數36.00行權價5.29萬成交額162.17%引伸波幅10.45%溢價2025/04/25到期日0.00内在价值100合約乘數4天距到期日1.30時間價值100合約規模美式期權類型-0.2974Delta0.0531Gamma28.81槓桿倍數-0.3029Theta-0.0013Rho-8.57有效槓桿0.0139Vega
1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares股票討論
⚫️波動率衰減是指：Leveraged/反向ETF因每日複利再平衡，在波動市場中長期Profit偏離預期倍數的現象。
⚫️首先對於不是金融專業背景的Moo友，我們先弄明白一點，一個標的指數價格100，先漲10%再跌10%和先跌10%再漲10%，都不是回到100，而是99，這消失的1塊，是數學上的複利損耗，它是理解波動率衰減的基礎。
⚫️有了這個基礎，我們來看圖1裏的兩組數據，反應的就是Leveraged/反向ETF路徑依賴（Path Dependency）+ 波動衰減（Volatility Decay）的影響⚠️
⚫️路徑依賴是指Leveraged/反向ETF的總Profit，不僅取決於標的(比如VIX指數）總波動幅度，還很大程度依賴其⬆️⬇️的具體順序和波動過程，這是波動率衰減（Volatility Decay）的核心機制。
舉例：
路徑A先+10%後-9.09%：-2x ETF 漲📈 16.36%
路徑B先-9.09...
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