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市場は、選挙とFOMCの金利決定が過ぎ去ったことで、変動が緩和されると安堵しています。
1990年以来、2000年のベアマーケット、2008年、2020年の危機を除く、VIXの選挙前の終値が最も高くなりました
選挙日が始まり、市場の出来高と流動性が中心を占めます
9月が始まると、米国株が急落。その下落の背後には何があり、ポートフォリオをどのように保護すればよいのでしょうか？
9月には米国株式市場に季節的な弱さが予想されていたにもかかわらず、投資家たちは9月の最初の取引日の急落に驚かされました。
VIXが落ち込み、史上最大の7日間の変動率低下を完了しました。
スペキュレーターの退場が遅れることから、次の市場の脅威は米国株から来る：野村証券
ウォール街のセルオフが加速する中、VIXの変動ゲージはパンデミック時代の最高値に急上昇しました。
VIXが2023年3月以来の最高水準に達するに伴い、市場の不確実性が急増しています。
ウォールストリートの変動ゲージが4月中旬以来の最高水準に達する
VIXが6週間で最高レベルに達すると、トレーダーの間で不確実性が生じます。
10-Q：四半期報告書
JNUG、AGQ、TSLLが週間ETF移動者の中に
週間ETFの移動で、MJ、NAIL、およびNVDLが含まれています。
UVXY、FNGU、BOILを含むETFの年間移動株
UVXY、BOIL、KOLDを含むETFの動きの中で
UVXY、LABUそしてNAILは週間ETFの動きの中での移動手段の一部
ボラティリティが大幅に上昇し、VIXとスパイクのETFが跳ね返る-ETFの勝者と敗者：レバレッジ・リターン
etfdb.comのデータによると、レバレッジ型ETFのスクリーニングを実施し、週間で最大のプラスとマイナスの収益率を持つファンドを特定しました。勝者は2倍のロングVIX Futures ETF（BATS：UVIX）です。
VIXが5か月ぶりの高値に急上昇：米国債利回りの急上昇は株式にとって何を意味するのか
株式市場の「恐怖指数」として一般的に知られているCBOEボラティリティ・インデックス（VIX）が最近著しい上昇を経験し、5か月以上見られなかったレベルまで達した。この急激な上昇
2x Long VIX Futures ETFは2023年10月11日付をもって10口を1口に併合
9月27日、$2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$は2023年10月11日付をもって10口を1口に併合すると発表した。9月26日大引け時点で、$2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$の終値は4.05ドル、18.42%上昇した。当日の売買代金は1.05億ドル。株式併合とは 株式併合は、主に経営の建て直しを目的として発行済み株式を併合比率で少数
POTX、UVIX、TARKなどのETF週間騰落率
