美股期权个股详情
VXX250425P81000
- 7.36
- -6.95-48.57%
延时15分钟行情交易中 04/21 11:40 (美东)
7.36最高价7.36最低价
7.36今开14.31昨收1张成交量22张未平仓合约数81.00行权价736.00成交额131.70%隐含波动率3.80%溢价2025/04/25到期日4.45内在价值100合约乘数4天距到期日2.91时间价值100合约规模美式期权类型-0.6369Delta0.0355Gamma11.22杠杆倍数-0.5141Theta-0.0057Rho-7.14有效杠杆0.0301Vega
标普500短期期货恐慌指数ETN-iPath股票讨论
⚫️波动率衰减是指：Leveraged/反向ETF因每日复利再平衡，在波动市场中长期Profit偏离预期倍数的现象。
⚫️首先对于不是金融专业背景的Moo友，我们先弄明白一点，一个标的指数价格100，先涨10%再跌10%和先跌10%再涨10%，都不是回到100，而是99，这消失的1块，是数学上的复利损耗，它是理解波动率衰减的基础。
⚫️有了这个基础，我们来看图1里的两组数据，反应的就是Leveraged/反向ETF路径依赖（Path Dependency）+ 波动衰减（Volatility Decay）的影响⚠️
⚫️路径依赖是指Leveraged/反向ETF的总Profit，不仅取决于标的(比如VIX指数）总波动幅度，还很大程度依赖其⬆️⬇️的具体顺序和波动过程，这是波动率衰减（Volatility Decay）的核心机制。
举例：
路径A先+10%后-9.09%：-2x ETF 涨📈 16.36%
路径B先-9.09...
全球市场...
该政策预计将提高生产成本，推动通货膨胀，并收紧金融条件。高盛已将其2025年美国国内生产总值增长预测从2.4%下调至1.7%。
对贸易摩擦及其对经济影响的担忧...
仍持有SOXS, SQQQ和QID，可能今天晚些时候卖出。然而纳斯达克似乎比标普弱。
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